プロジェクトの請求書を発行すると、資金が十分にある月と数ヶ月待つというサイクルでお金が届きます。この余剰資本は通常、最も必要なときに失うことを恐れて採算が取れないまま放置されるか、リアルタイムで監視せずに手動で投資されます。
Qyntravorix はそのギャップを考慮して設計されており、独立した専門家と異なる流動性期間を持つ機関投資家を区別しない固定ルールの代わりに、市場の状況に適応する予測モデルとストップロスを適用します。
ほとんどのストップロスは静的なパーセンテージとして設定され、忘れられます。 Qyntravorix は、そのルールを、最近のボラティリティ、資産の流動性、ポートフォリオの残りの部分との相関関係に基づいて継続的に再計算されるしきい値に置き換えます。
目的は、各事業の収益性を最大化することではなく、プロジェクト間の費用を賄うためにその資本に依存している人にとって、市場の特定の下落が想定しにくい損失になることを防ぐことです。
システムは、ポジション設定時に一度だけではなく、1 日に数回、価格、出来高、ボラティリティをチェックします。
起こり得る短期シナリオを推定して、動きが起こる前に出口の閾値を引き上げることが適切かどうかを予測します。
定義された条件が満たされると、ユーザーが時間内に行動できるかどうかに関係なく、出力が実行されます。
このセクションの目的は、資本を信頼する前にロジックを理解することです。ロジックはブラック ボックスではなく、検証可能な一連のステップです。
価格、出来高、ボラティリティは、各ポジションの関連市場からリアルタイムで更新されます。
このシステムは、最近のボラティリティ パターンから予想される短期的な変動幅を推定します。
事前定義された固定パーセンテージに依存することなく、そのシナリオに適したストップロス レベルが決定されます。
しきい値に達すると、終了が自動的に実行され、参照用に決定が記録されます。
システム決定の具体的な例:
資産のボラティリティが数時間以内に著しく増加した場合、価格が事前に定義された固定パーセンテージに達するのを待つのではなく、その変動がより大きな損失につながる前に、エグジットしきい値がより保守的な位置に調整されます。
プロジェクトごとに請求を行い、余裕のない動きにさらされることなく作業するための余剰資金が必要な企業によくある 3 つのシナリオ。
次の顧客を探している間、利用可能な資本はより低いボラティリティの配分で維持され、市場状況の変化が継続的に監視されます。
ボラティリティが定義されたしきい値を超えると、ユーザーの検出を待たずに、エクスポージャーはすぐに自動的に削減されます。
このシステムは、一度にすべての資金を投入するのではなく、時間をかけてエクスポージャーを分散させ、市場が不利な動きをする直前にエントリーするリスクを軽減します。
エントリーを分散することで、市場の正確なタイミングが正しいか間違っているかによる資本全体への影響が軽減されます。
たとえば、VAT 申告や分割払いの前など、近い流動性期間を定義すると、システムは収益性よりも資本の利用可能性を優先するために、ストップロスのしきい値を一時的に厳しくすることができます。
ユーザーが一定の期間内にその資本が必要になると示唆した場合、立場はより保守的になります。